Po trzech tygodniach spadkowej tendencji spadkowej, niedźwiedzi akcja ostatnich trzech dni spowodowała, że indeks VXN (indeks zmienności dla NASDAQ-100) odwrócił kurs i wzrósł powyżej 10-dniowej prostej średniej kroczącej. Ponieważ NASDAQ-100 (NDX) spadł bardziej dramatycznie niż SampP 500 ma dziś rano, odpowiedni skok w VIX, podczas gdy podobny, nie przesunął tego indeksu zmienności aż do 10-dniowego SMA. Jak najlepiej mogę określić anegdotycznie, wykorzystanie indeksów zmienności 8211, w szczególności VIX 8211 do pomiaru przypływów i płynności na rynkach, rośnie w ostatnich miesiącach. Jednym z najczęstszych sposobów korzystania z VIX jest mierzenie odchyleń od 10-dniowego SMA i zakładanie, że im większe odchylenie, tym bardziej prawdopodobne jest, że indeks szybko ruszy w kierunku średniej rewersji w kierunku 10-dniowego SMA. Na rynkach, na których panuje tendencja wzrostowa, średnie szanse na rewers są znakomitymi okazjami, aby dodać do trendu. Kiedy rynki poruszają się w bok, jak wydaje się, że robią teraz, VIX jest lepiej wykorzystywany jako oscylator do synchronizowania transakcji wahadłowych z jednego sentymentu do drugiego. Na poniższym wykresie dodałem 10 i 20 średnich ruchomych do VXN, aby pomóc określić najbardziej prawdopodobne parametry wahania zmienności. Podczas gdy niektóre opory są zwykle widoczne, gdy wahania lotności spowrotem w ciągu 10 dni SMA, przeciwna strona 10 średniej ruchomej koperty 8211 i VXN z 30.09 w tym przypadku (26,09 dla VIX) 8211 jest tam, gdzie huśtawka lotności jest najbardziej prawdopodobna z dala od pary, gdy napotyka większy opór. Na wykresie 10 średnich ruchomych jest reprezentowanych przez przerywane zielone linie. Stałe zielone linie to 20 średnich ruchomych obwiedni, które zwykle sygnalizują koniec ekstremalnego wahania zmienności i są bardziej niezawodnymi sygnałami handlu zwrotnego. 1 komentarz: możesz ich użyć na innych podstawach. Desulfatory elektroniczne i chemiczne znajdują się na rynku od lat. Koncepcja ta również przemawia do osób dojeżdżających do pracy, które szukają szybkiej i niezawodnej metody transportu, aby dostać się do miast i miasteczek oraz dla każdego, kto chce uruchomić swój system fitness po chorobie, urazie lub bezczynności. Akumulatory litowo-poliuretanowe są na czele technologii baterii do telefonów komórkowych i jak każda nowa wersja jest ograniczona pod względem dostępności. Niektóre z tych historii są wymienione w Pine Bluffs: Wyoming39s Rest Area, Hiking Area i Archeological Site. Chief Investment Officer w Luby Asset Management LLC w Tiburon w Kalifornii. Wcześniej pracował jako pełnoetatowy przedsiębiorca inwestycyjny, a także konsultant ds. Strategii biznesowej. Edukacja obejmuje tytuł licencjata z Uniwersytetu Stanford oraz tytuł MBA od Carnegie Mellon. Bezużyteczne ciekawostki: Raz zdarzyło mi się złamać rekord świata skoku pogo, nie wiedząc o tym. Zobacz mój pełny profil Jak używać systemu VIX do synchronizacji rynku? Indeks VIX lub Indeks zmienności może być użyty do zmiany czasu transakcji na rynku. Ten system wyczucia rynku został opracowany przez Larry'ego Connorsa i stał się znany jako Connors VIX Reversals. Służy do określenia, kiedy cały rynek (SampP 500) może się wycofać. Obserwuj ten wskaźnik i korzystaj z niego poza standardową strategią wyczekiwania na rynku. Czym jest VIX Indeks zmienności (VIX) mierzy zmienność w przyszłości. Daje nam to dobry wskaźnik poziomu lęku i chciwości na rynku. Zmienność to średnie odwrócenie. Oznacza to, że okresy dużej zmienności w końcu powrócą do swojej średniej, a okresy niskiej zmienności ostatecznie osiągną średnią. Wysokie odczyty zwykle pojawiają się po wyprzedaży na rynku i będziesz chciał skupić się na długich pozycjach. Niskie odczyty zwykle występują po wiecu i chcesz skupić się na krótkich pozycjach. Zawsze robimy przeciwieństwo tłumu Oto wykres: istnieje około 10 różnych typów odwróconych VIX (zwanych sygnałami CVR). Oto dwa z nich: Korzystanie z 10-okresowej średniej kroczącej Pierwsza z nich wykorzystuje 10 ruchomą średnią. Możesz zobaczyć tę średnią ruchomą na powyższym wykresie. Kiedy VIX osiąga 10 powyżej 10-okresowej średniej kroczącej, SampP 500 będzie sprzedawany. Osiągnął on ekstremalny poziom i prawdopodobnie będzie się cofał z powrotem do góry. Chcesz szukać długich konfiguracji, ponieważ poprawnie przewidywał kierunek na rynku prawie 70 razy. Jest to przeciwieństwo dla krótkich konfiguracji. Poszukaj VIX, aby uzyskać 10 poniżej 10-okresowej średniej ruchomej, aby wyszukać krótkie konfiguracje. Korzystanie ze wskaźnika RSI Drugi używa wskaźnika RSI z ustawieniem na 5 okresów (patrz wykres powyżej). Gdy RSI osiąga wartość powyżej 70, VIX jest wykupiony, a rynek wyprzedany. Szukaj długich konfiguracji. Kiedy RSI spada poniżej 30, VIX jest wyprzedany, a rynek jest wykupiony. Szukaj krótkich konfiguracji. Zaznaczam powyższą tabelę na panelu RSI zielonymi i czerwonymi strzałkami, aby pokazać długie i krótkie sygnały. Pamiętaj, że odwrotności VIX są używane do rozpoznawania skrajności rynkowych w SampP 500. Aby więc te sygnały były znaczące, będziesz chciał ich użyć do handlu tym indeksem (SPY) lub znaleźć wykresy akcji, które wyglądają podobnie do wykres SampP 500. Przeczytaj więcej o tych odwróceniach VIX (i sporo innych krótkoterminowych strategiach handlowych) w książce, Krótkoterminowe strategie transakcyjne, które działają. Kiedy zaczniesz uczyć się odwrócenia VIX i zaczniesz widzieć, jak często rynek się odwraca, gdy otrzymujesz wiele sygnałów, wszystkie wskazujące w tym samym kierunku, zrozumiesz, jak cenna jest ta wiedza. Zyskasz również ogromną przewagę nad innymi traderami. KwininGA zmodyfikowana 992009 9:35:14 PM Bardzo interesującą korelacją między RSI (2) a VIX poruszającym się powyżej jest MA (10). Wykreśl to i zobacz - na SPY jest jak lustrzane odbicie. Kiedy VIX jest poniżej MA -5, RSI (2) jest na poziomie 90 lub powyżej. Converse też jest prawdziwy - RSI (2) o 10 lub mniej, gdy VIX jest powyżej MA 5. BarTune1 992009 10:28: 06 PM Jak już powiedziałem, jest to jeden z moich 1 wskaźników. Ostatnio dodałem krótkie pozycje w EWT, MDR, LINTA KSU. I kupiłem VXX etf. Myślę, że tutaj jest szczególnie tanio. Powoli dodam kolejne pozycje, jeśli rynek będzie dalej wzrastał. Moim podstawowym kryterium przesiewowym dla zmywania jest RSI (2) 98, wykupione akcje. Korzystając z reguł handlu Larry'ego Connorsa, moje wyjście jest na koniec dnia, gdy akcje przekroczą średnią kroczącą z 5 dni. Mknę około 90 zwycięskich transakcji przestrzegając tych zasad. (-.-) ten przechodzi do BIBLIOTEKI. Thx faceci za wgląd w kodowanie. 9112009 4:07:47 Nienawidzę zadawać głupich pytań dla początkujących, ale chcę mieć pewność, że rozumiem fabułę i koncepcję. Od tego popołudnia wykres pokazuje aktualny VIX o wartości 24,12 i znacznie poniżej VIX MA (10) o 25,82. Obliczam wariancję jako aktualny VIX będący 6,6 pod VIX MA (10). Jeśli dobrze rozumiem, oznacza to, że rynek jest wykupiony. I odwrotnie, jeśli obecny system VIX znajduje się znacznie powyżej systemu VIX MA (10), oznacza to, że rynek jest wyprzedany. Czy mam to prawo Również, gdy patrzę na fabułę, to jest ona wielkości księgi zapałek. Czy jest jakikolwiek sposób, aby zobaczyć większą lub pełnoekranową fabułę? 9112009 6:35:16 PM Masz właściwą relację. Sam nie skupiam się na fabule. tylko w zakresie, w jakim jest to 10 dma. Przydaje się wskazówka w zakresie indeksowania czasu lub obrotu akcjami. Zasada 5 (według Larry'ego Connorsa) w zasadzie mówi, że należy zachować ostrożność przy zakupie za każdym razem, gdy VIX wynosi 5 poniżej 10 dma, ponieważ od 1995 roku SP 500 stracił pieniądze w kwocie netto 5 dni po czasie, w którym system VIX był 5 poniżej 10. dma. I odwrotnie, ilekroć VIX ma 5 lub więcej punktów powyżej 10 dM, SP osiąga zwroty lepsze niż 2-1 w porównaniu do średnich tygodniowych powrotów lub całych tygodni. Wszystko to zapewnia przewagę we wpisach czasowych, zarówno długich, jak i krótkich. Osobiście zauważam, kiedy rozbieżność wynosi 5 lub więcej. Jeśli przejdzie więcej niż 10, staje się dość agresywny. Oczywiście, muszę zauważyć, że mój styl handlowy jest krótkotrwałym powrotem do średniej. Na drugim końcu spektrum znajdują się tacy, którzy preferują wymianę dynamiczną. Wszystkie osobiste preferencje i cokolwiek działa, idą z tym. Pomysł Kevina na monitorowanie rozbieżności za pomocą pasm Bollingera wydaje się całkiem użyteczny. 9112009 8:06:53 PM Będziesz się z tego cieszyć. Przeprowadziłem optymalizację handlu VIXem, tak jak to opisałeś (krótko VIX, gdy przechodzi powyżej górnej BB, pokrywa, gdy zamyka się ponownie poniżej MA, długo, gdy zamyka się poniżej dolnego pasma, sprzedaj, gdy zamyka się powyżej MA). Poszukiwania danych na gongu VIX wróciły dwa lata i umożliwiły zmianę zarówno MA, jak i SD. Poniżej przedstawiono najbardziej opłacalne kombinacje: Optymalizacja: BB-OPT-TS (09112009 19:46:02) System handlu: System oparty na VIX Iteracje: 336 Czas: 0:05 Testowane symbole: 1 (QP: vix) Od 09122007 09:30 do 09112009 16:00 Średnia: 2875,8, najlepsza: 14177 V1 V2 APGT PROF. PROF. netto 9 1,3 4,66 14177,28 83 61 9 1 4,44 13506,16 81 61 9 1,6 5,1 13483,26 79 53 9 1,2 4,47 13374,85 81 60 9 2 7,42 13326,05 88 36 9 1,4 4,68 13291,12 82 57 9 1,1 4,37 13280,55 81 61 9 1,8 6,01 1319,33 81 44 9 1,5 4,53 12654,30 82 56 6 1,5 3,74 12307,06 75 66 9 1,9 5,8 11849.25 80 41 8 1,7 4,76 1167,07 81 49 8 1,2 3,77 11460,27 81 61 8 1,8 4,89 11457.63 80 47 5 1.4 3.12 11342.25 73 73 7 1.6 4.19 11277.90 77 54 6 1.6 3.8 11171.36 76 59 5 1.3 2.97 10963.03 74 74 7 1.3 3.39 10649.07 76 63 8 1.9 5.06 10600.39 80 42 9 1.7 4.71 10330.02 72 44 7 1.5 3.54 10250.18 75 58 7 1,7 4,9,1 10247.02 77 49 8 1,1 3,35 1019,45 78 61 8 1,6 4,08 10160,87 80 50 6 1,2 3,03 1013,79 73 67 8 1 3,27 1013,27 80 62 7 1,4 3,24 1009,41 75 62 Mam highlig Stwierdziłem, że to najlepsze połączenie - najwyższy średni zysk na handel, ogólna dokładność 88, tylko 36 transakcji wymaganych w ciągu ostatnich 2 lat i jest to jeden z najbardziej dochodowych po przyjęciu prowizji. Rozważ użycie BB zamiast średniej ruchomej, przy MA ustawionym na 9 i SD na 2.0. Łatwe ustawienia do zapamiętania. Teraz po prostu odwróć handel SPY w oparciu o miejsce, w którym działa VIX, i presto - pieniądze. 9112009 21:33:14 Doceniam twój wgląd. Nie przetestowałem żadnych konkretnych strategii, ponieważ nie jestem jeszcze tak przydatny w oprogramowaniu. praca na co dzień i posiadanie rodziny nie pozwala na zbyt dużo czasu na rynku. Będę teraz ściśle monitorować zespoły bollengerowe VIX. Uratowałem ten ekran z opublikowanych magazynów Stockcharts. Właściwie wykorzystałem tę stronę dość obszernie dla wykresów przed dołączeniem do Stock Fetchera. Gdybyś miał dyscyplinę, by handlować tylko SPY lub VXX w oparciu o twoją strategię zespołu Bollenger. Myślę, że to wszystko, co naprawdę trzeba zrobić. Zabawne, że niektóre z najlepszych systemów to systemy simplist. 9122009 3:24:22 PM Czy są one dokładne dla niektórych sygnałów CVR Connorsa Wygląda na to, że jesteś facetem, który pyta o informacje Vix. Zasady dotyczące CVR 1 są proste: w przypadku zakupów na rynku szukamy systemu VIX, aby pod koniec dnia uzyskać 5-dniowy wzrost i zamknięcie. W przypadku sprzedaży szukamy systemu VIX, aby uzyskać 5-dniowy poziom niski i zbliżony do poziomu otwartego. Zasady dotyczące CVR 3 są następujące: W przypadku kupna: 1. Dzisiaj najniższa wartość wskaźnika VIX musi być wyższa niż 10-dniowa średnia krocząca. 2. Obecnie VIX musi zamknąć co najmniej 10 powyżej 10-dniowej średniej kroczącej. 3. Jeżeli zasady 1 i 2 są spełnione, kupuj rynek na zamknięciu. 4. Wyjdź (z zamknięcia) w dniu, w którym VIX handluje (intraday) poniżej w dni robocze 10-dniową średnią ruchomą (powrót do mężczyzny). Lub wyjść w ciągu dwóch do czterech dni. 1. Dziś najwyższy poziom VIX musi być niższy niż 10-dniowa średnia krocząca. 2. Dzisiaj VIX musi zamknąć co najmniej 10 poniżej 10-dniowej średniej kroczącej. 3. Jeżeli zasady 1 i 2 są spełnione, sprzedaj po zamknięciu. 4. Wyjdź (w dniu zamknięcia) w dniu, w którym VIX handluje (intraday) powyżej 5 dniowej średniej ruchomej (powrót do średniej). Lub wyjść w ciągu dwóch do czterech dni. 9122009 5:18:39 Jeśli miałbyś dyscyplinę, by handlować tylko SPY lub VXX w oparciu o strategię zespołu Bollengera. Myślę, że to wszystko, co naprawdę trzeba zrobić. Gdybym miał handlować w tym temacie, wymieniłbym SSOSDS (lub jeszcze lepiej UPROSPXU). Te transakcje są krótkoterminowe, więc dlaczego nie skorzystać z EFT wykorzystujących dźwignie 9122009 20:26:26 Nie handluję strategią CVR, chociaż jestem tego świadomy. Po prostu śledzę VIX jako wskaźnik nastrojów na rynku. Zapisuję się w ratingach mocy na rynkach handlowych jako jeden z moich podstawowych zasobów do sprawdzania zapasów. Często kupuję ich akcje i ETF w rankingu 9 i 10 i sprzedajemy 1s i 2s. Kupię VXX, jeśli zacznie się niższa rozbieżność od MA, jest to, że obecnie jest i odnosi sukcesy w moich transakcjach. Mam książki Connors, krótkoterminowe strategie inwestycyjne, które działają i wysokie prawdopodobieństwo transakcji ETF. Gorąco poleciłbym je każdemu, kto chce krótkoterminowego handlu - powrót do średniej. Moja wiedza VIX pochodzi z jednego z rozdziałów Krótkoterminowych strategii handlowych, które to działają. oraz z niektórych dokumentów acedemic napisanych w odniesieniu do VIX i Portfolio Managment Theory. 9132009 11:00:03 AM 9132009 2:00:08 PM Wygląda całkiem nieźle Eman, powinienem po prostu zapomnieć o reszcie transakcji, którą wykonuję. i wymieniać SPY wykorzystującą Proshares wyłącznie wtedy, gdy VIX jest znacząco rozszerzony lub nadmiernie rozciągnięty (to jest, jak większa niż 10 rozbieżność). Prawdopodobnie zrobiłbym tak dobrze lub lepiej, niż jestem obecnie, utrzymując wyjście przy zamykaniu handlu na koniec dnia, kiedy przekracza on 5 dma. Handluję głównie zapasami Power Markets na rynkach handlowych, które są wyprzedane lub wykupione, gdy VIX się rozdzieli. może powinienem po prostu trzymać się etfów indeksowych. istniałyby z tego określone korzyści. w tym zarządzanie ryzykiem portfela. Na marginesie, kiedy czytałem o optymalnej teorii zarządzania portfelem, większość prac naukowych wskazywała, że każdy długi portfel powinien składać się z około 10-15 kontraktów typu VIX jako solidnego hedgingu. lub tak jak teraz, możesz grać w VXX. Jest to bardzo interesujące, ponieważ zabezpieczyło długie portfolio z VXX (choć było dostępne tylko jako ostatnie stworzenie), kiedy rynek spadł we wrześniu 2008 r., Ich portfel zwiększyłby się o co, powiedzmy 8015, a może Od 4 do 5 razy na pozycji VXX, gdy przeskoczył z około 15-20 do 80 w jednym punkcie. prawdopodobnie zrekompensowałoby wszystkie straty lub więcej na długich pozycjach bocznych. w rzeczywistości, być może osiągnąłeś zysk z długiego portfela w trakcie krachu. Większość długich portfeli prawdopodobnie nie straciłaby niczego podczas krachu ostatniego upadku, jeśli zabezpieczono 15 VXX. gospodarstwa. Osobiście nie interesuje mnie długie portfolio, ponieważ jestem krótka tak często, jak jestem długa i zwykle tylko przez krótki okres. Ponieważ Kevins Bollenger Band System to przede wszystkim długa strategia, może skorzystać z VXX zabezpieczając 10-15 z całego portfela. Rozpoznaję zaległe zwroty w jego systemie i jestem zdumiony. Podejrzewam, że jedynym ryzykiem jest nieco przedłużający się trend spadkowy. Sądzę, że innym ryzykiem byłaby katastrofa rynkowa. a jeśli wszystkie długie pozycje były zabezpieczone niewielkim składnikiem VXX. Zdaję sobie sprawę, że może to trochę zaszkodzić powrotom (ponieważ wszystkie ubezpieczenia kosztują pieniądze), ale zabezpieczyłoby to przed każdym nadejściem Czarnego łabędzia. (tj. powiedział, że miał 100 000 na otwartych pozycjach w systemie, gdy rynek spadł zeszłej jesieni i powiedział, że 15 000 to VXX). z VIXem wznoszącym się około 80 w jednym punkcie. ubezpieczenie VXX mogło wzrosnąć do 60 000, gdyby zostało kupione, gdy VIX miałby 20 lat.). Korzystając z 10-dniowej średniej ruchomej VIX (wskaźnika zmienności) do czasu Odwrócenia w inwestorach SampP 500 można uzyskać informację, kiedy Rynek może ulec odwróceniu, gdy 10-dniowa średnia krocząca (MA) wskaźnika zmienności (VIX) zostanie znacznie rozciągnięta w stosunku do średniej ruchomej z 10 dni (MA). Poniżej przedstawiono prosty przykład porównujący 10-dniowy MA VIX z SampP 500. Zauważ, że VIX został znacznie rozciągnięty od 10-dniowego MA (niebieska linia) do góry (punkty A), które SampP 500 zrobił dół (punkty B), a następnie odwrócony do góry. Zatem śledzenie, gdzie Indeks Zmienności jest związany z jego 10-dniową średnią ruchomą, może dać inwestorom wskazówkę, kiedy rynek może zbliżyć się do najbliższego dna i możliwego odwrócenia kursu. Informacje, wykresy lub przykłady zawarte w tej lekcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym i edukacyjnym. Nie należy go traktować jako porady lub rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu zabezpieczającego lub finansowego. Nie oferujemy doradztwa inwestycyjnego i nie możemy tego zrobić. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze oświadczenie.
No comments:
Post a Comment